Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul

dc.contributor.authorEkinci, Ramazan
dc.contributor.authorGençyürek, Ahmet Galip
dc.date.accessioned2022-02-15T16:57:37Z
dc.date.available2022-02-15T16:57:37Z
dc.date.issued2021
dc.departmentBakırçay Üniversitesien_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to analyze the shock and volatilityspillover between BIST Finance, Industry, Technology,Tourism, Transportation, Food, and Retail-Trade sectors.In this direction, daily data obtained between January 5,2010, and December 4, 2020, were analyzed using a newmethod named TVP-VAR Diebold Yılmaz Spillover Indexdeveloped by Antonakakis et al. (2019). Our resultsindicate that the industrial and financial sectors are inthe leading position in terms of the shock and volatilityspillover, while other sectors generally are in the laggingposition.en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı BİST Finans, Sanayi, Teknoloji, Turizm, Ulaştırma, Gıda ve Perakende -Ticaret sektörleri arasındaki şok ve volatilite yayılımını analiz etmektir. Bu doğrultuda 5 Ocak 2010 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki günlük veriler Antonakakis vd. (2019) tarafından geliştirilen TVP- VAR Diebold Yılmaz Yayılım Endeksi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanayi ve finans sektörünün şok ve volatilite yayılımında öncül; diğer sektörlerin ise, genellikle ardıl konumda oldukları tespit edilmiştir.en_US
dc.identifier.doi10.17153/oguiibf.879784
dc.identifier.endpage534en_US
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.issn1306-6293
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage512en_US
dc.identifier.trdizinidTkRNNU1UQXhNUT09en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17153/oguiibf.879784
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNNU1UQXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14034/226
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.wosWOS:000663309100012en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBISTen_US
dc.subjectSector Indicesen_US
dc.subjectReturnen_US
dc.subjectVolatilityen_US
dc.subjectSpillover Indexen_US
dc.subjectVolatility Spilloveren_US
dc.subjectStock-Marketen_US
dc.subjectOilen_US
dc.titleDynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbulen_US
dc.title.alternativeSektör Endeksleri Arasındaki Dinamik Bağlantılılık: Borsa İstanbul Örneğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Dynamic Connectedness between Sector Indices.pdf
Boyut:
1.26 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text