Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul
dc.contributor.author | Ekinci, Ramazan | |
dc.contributor.author | Gençyürek, Ahmet Galip | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T16:57:37Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T16:57:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Bakırçay Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the study is to analyze the shock and volatilityspillover between BIST Finance, Industry, Technology,Tourism, Transportation, Food, and Retail-Trade sectors.In this direction, daily data obtained between January 5,2010, and December 4, 2020, were analyzed using a newmethod named TVP-VAR Diebold Yılmaz Spillover Indexdeveloped by Antonakakis et al. (2019). Our resultsindicate that the industrial and financial sectors are inthe leading position in terms of the shock and volatilityspillover, while other sectors generally are in the laggingposition. | en_US |
dc.description.abstract | Çalışmanın amacı BİST Finans, Sanayi, Teknoloji, Turizm, Ulaştırma, Gıda ve Perakende -Ticaret sektörleri arasındaki şok ve volatilite yayılımını analiz etmektir. Bu doğrultuda 5 Ocak 2010 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki günlük veriler Antonakakis vd. (2019) tarafından geliştirilen TVP- VAR Diebold Yılmaz Yayılım Endeksi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanayi ve finans sektörünün şok ve volatilite yayılımında öncül; diğer sektörlerin ise, genellikle ardıl konumda oldukları tespit edilmiştir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.17153/oguiibf.879784 | |
dc.identifier.endpage | 534 | en_US |
dc.identifier.issn | 1306-6730 | |
dc.identifier.issn | 1306-6293 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 512 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TkRNNU1UQXhNUT09 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17153/oguiibf.879784 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNNU1UQXhNUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/226 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000663309100012 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.journal | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | BIST | en_US |
dc.subject | Sector Indices | en_US |
dc.subject | Return | en_US |
dc.subject | Volatility | en_US |
dc.subject | Spillover Index | en_US |
dc.subject | Volatility Spillover | en_US |
dc.subject | Stock-Market | en_US |
dc.subject | Oil | en_US |
dc.title | Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul | en_US |
dc.title.alternative | Sektör Endeksleri Arasındaki Dinamik Bağlantılılık: Borsa İstanbul Örneği | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Dynamic Connectedness between Sector Indices.pdf
- Boyut:
- 1.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text