Ekinci, RamazanGençyürek, Ahmet Galip2022-02-152022-02-1520211306-67301306-6293https://doi.org/10.17153/oguiibf.879784https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNNU1UQXhNUT09https://hdl.handle.net/20.500.14034/226The aim of the study is to analyze the shock and volatilityspillover between BIST Finance, Industry, Technology,Tourism, Transportation, Food, and Retail-Trade sectors.In this direction, daily data obtained between January 5,2010, and December 4, 2020, were analyzed using a newmethod named TVP-VAR Diebold Yılmaz Spillover Indexdeveloped by Antonakakis et al. (2019). Our resultsindicate that the industrial and financial sectors are inthe leading position in terms of the shock and volatilityspillover, while other sectors generally are in the laggingposition.Çalışmanın amacı BİST Finans, Sanayi, Teknoloji, Turizm, Ulaştırma, Gıda ve Perakende -Ticaret sektörleri arasındaki şok ve volatilite yayılımını analiz etmektir. Bu doğrultuda 5 Ocak 2010 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki günlük veriler Antonakakis vd. (2019) tarafından geliştirilen TVP- VAR Diebold Yılmaz Yayılım Endeksi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanayi ve finans sektörünün şok ve volatilite yayılımında öncül; diğer sektörlerin ise, genellikle ardıl konumda oldukları tespit edilmiştir.eninfo:eu-repo/semantics/openAccessBISTSector IndicesReturnVolatilitySpillover IndexVolatility SpilloverStock-MarketOilArticle10.17153/oguiibf.879784162512534N/AWOS:000663309100012TkRNNU1UQXhNUT09